AdvancedPS.jl パッケージ

Turing エコシステムにおける粒子フィルター

Particles
Julia
Author

司馬 博文

Published

10/26/2024

概要
Julia に存在する粒子フィルター関連のパッケージの実装と，その使い方をまとめる．

Julia による MCMC パッケージの概観は次の稿も参照：

1 AdvancedPS.jl パッケージ

AdvancedPS.jl は Julia における確率的プログラミング言語 Turing Language (Ge et al., 2018) の１つであり，主に粒子フィルターのアルゴリズムを実装したパッケージである．

その他の有名な粒子フィルターパッケージ
  • Python の particles パッケージは Nicolas Chopin によるもの．
  • ParticleDA.jl (Giles et al., 2024) パッケージはデータ同化のための粒子フィルターを実装したもの．

1.1 resampling.jl

詳しくは次稿で扱う：

References

Ge, H., Xu, K., and Ghahramani, Z. (2018). Turing: A language for flexible probabilistic inference. In International conference on artificial intelligence and statistics, AISTATS 2018, 9-11 april 2018, playa blanca, lanzarote, canary islands, spain, pages 1682–1690.
Giles, D., Graham, M. M., Giordano, M., Koskela, T., Beskos, A., and Guillas, S. (2024). ParticleDA.jl v.1.0: A distributed particle-filtering data assimilation package. Geoscientific Model Development, 17(6), 2427–2445.