Fearnhead+ (2017) Continuous-time Importance Sampling: Monte Carlo Methods which Avoid Time-Discretization Error

連続時間重点サンプリング：時間離散化誤差を伴わないモンテカルロ法

Review
Author

司馬 博文

Published

4/01/2024

概要

(Fearnhead et al., 2017) は拡散過程を離散化誤差なしにシミュレーションする手法を提案している．逐次重点サンプリング（SIS）の連続時間極限を考えることで，提案過程と重点荷重との組がPDMPとなり，効率的なシミュレーションが可能になる．

References

Fearnhead, P., Latuszynski, K., Roberts, G. O., and Sermaidis, G. (2017). Continious-time importance sampling: Monte carlo methods which avoid time-discretisation error.