新時代の MCMC を迎えるために

連続時間アルゴリズムへの進化

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Author

司馬博文

Published

5/24/2024

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統数研オープンハウスにて,ポスター発表をしました.内容は Zig-Zag サンプラーという新たな連続時間 MCMC 手法を,少しでも身近に感じてもらえるように,歴史的変遷の中に位置付けて紹介しました.特に,メトロポリス・ヘイスティングス法 → その非対称化(リフティング) → Zig-Zag サンプラーという発展の軌跡を,シミュレーション結果を通じて説明しました.

発表ポスター「新時代の MCMC を迎えるために」のページへ

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概要:物質科学を震源地とする MCMC のイノベーションが,統計力学と統計学の分野に波及して来ています.その結果,ここ 10 年で急激に MCMC 手法の革新が起こりました.従来 MCMC が離散時間ベースだったところが,イベントベースかつ連続時間ベースなものにとって替わられようとしているのです.これら連続時間 MCMC はどのような手法なのか?従来法を超えるのか?どのような場面で使えるのか?……等々疑問は尽きません.この新たな手法を正しく受け止めるために,現状の MCMC への理解から,新手法がどのように生まれたかの軌跡を辿り,現状の理解を確かめます.

統数研オープンハウス

Date Location
May 24th, 2024 ISM and online (Hybrid)

オープンハウス案内

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