研究紹介

MCMC ダイナミクスの非対称化

現状のモンテカルロ法の多く（Langevin Monte Carlo や Hamiltonian Monte Carlo など）は物理学的な由来を持ちますが，最も効率的な方法はそうではないかもしれません．

コーヒーに砂糖を溶かす際，我々は砂糖粒子の拡散にまかせるのではなく，スプーンで混ぜます．同様の仕組みをモンテカルロ法に取り入れることで，効率性をさらにあげることができるはずです．

その第一歩が 非対称性 であり，この性質をもつアルゴリズムの提案と計算複雑性の解析，そして大規模で複雑なデータへの応用を行なっています．

Zig-Zag サンプラー：非対称なダイナミクスを持つ MCMC アルゴリズムの例

粒子輸送によるサンプリング

SMC による軌道推定